Desafio organizado pela Itaú Asset que tem como objetivo estimular a inovação em investimentos premiou projetos desenvolvidos por alunos da Escola Politécnica da USP no primeiro e terceiro lugares
Maior competição de finanças do País, o Desafio Quant, organizado pela Itaú Asset, gestora de investimentos do Itaú Unibanco, teve como projeto vencedor um robô chamado Persistence, desenvolvido por alunos da Escola Politécnica (Poli) da USP. O grupo, formado por Alexandre Barsam Junqueira, Giovane Azevedo, Matheus Kanaan e Eduardo Parri Cuperman, recebeu R$ 15 mil como premiação no final de dezembro.
Essa foi a quinta edição do desafio, que contou com a participação de 1.281 estudantes, matriculados em 126 universidades localizadas em 20 Estados brasileiros, que formaram 462 grupos. Para participar, os interessados precisavam estar matriculados em curso de bacharelado ou tecnólogo. O objetivo é estimular a inovação no universo de investimentos por meio do desenvolvimento de estratégias quantitativas que ajudam a desvendar a performance dos ativos e otimizar a composição de portfólios.
O Persistence utiliza a análise de dados Topológica (TDA) para otimizar portfólios de ações listadas na B3, a principal bolsa de valores do Brasil, ao invés da tradicional estatística clássica. Para ilustrar a atuação do Persistence, o grupo utiliza a seguinte analogia: enquanto a estatística clássica observa em um céu estrelado somente a luminosidade de cada estrela, a TDA avalia as estrelas em conjuntos e como estas se relacionam para formar constelações. Dessa forma, o robô balanceia as carteiras através dos retornos das ações em um período anterior ao investimento, esperando que os retornos sigam as tendências previsíveis, obtendo-se alpha (retorno extra) sobre o mercado.
“Durante o desafio, tivemos a oportunidade de montar a estratégia, realizar seu backtest [teste histórico] e apresentar os resultados para uma banca de gestores do Itaú Asset com backgrounds variados e insights preciosos”, destacou Eduardo Parri Cuperman, aluno do grupo vencedor, no Linkedin. “Esse desafio não foi apenas um marco de aprendizado, mas também o início do projeto Poli Quant, uma liga de finanças quantitativas que estamos criando na Poli.”
Outro grupo da Poli ficou com o terceiro lugar. Os estudantes Luis Fernando Nangino Ferreira, Lucca Torchia Terra Kherlakian, Lucas Scaramelli e Leticia Miwa Yamashita criaram o projeto Coincierge, robô que analisa o sentimento das notícias para identificar momentos em que as moedas estão sobrevalorizadas ou subvalorizadas. Assim, ele atua como um concierge para investidores no mercado cambial, oferecendo recomendações precisas ao analisar as notícias de diversos países. O grupo ganhou um prêmio de R$ 4 mil.
“Depois de cinco edições deste desafio, pudemos constatar o quanto o Brasil é rico em talentos de finanças quantitativas, em todas as regiões, e o potencial que o tema tem para aplicação não só na indústria de investimentos, mas em outros segmentos da sociedade”, diz Rafael Lavrado, responsável pela organização do Desafio Quant. O segundo lugar ficou com alunos do curso de Economia do Insper.
Os projetos foram avaliados de forma anônima por uma banca composta de profissionais da Itaú Asset, sem que os avaliadores soubessem os autores dos trabalhos. Foram analisados os critérios Apresentação do Robô; Conceito da Estratégia; Modelagem; Backtest; Resultados; e Conclusão dos projetos.
